مقاله انتخاب بهینه سبد سهام با استفاده از مدل شبکه عصبی – مصنوعی، اریما و مدل مارکوئیتز در بورس اوراق بهادار تهران با word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله انتخاب بهینه سبد سهام با استفاده از مدل شبکه عصبی – مصنوعی، اریما و مدل مارکوئیتز در بورس اوراق بهادار تهران با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله انتخاب بهینه سبد سهام با استفاده از مدل شبکه عصبی – مصنوعی، اریما و مدل مارکوئیتز در بورس اوراق بهادار تهران با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
تعداد صفحات:24
چکیده:
همواره انتخاب بهینه سبد سهام یکی از مهم ترین مسائل پیش روی سرمایه گذاران و مدیران مالی است. در تحقیق حاضر ابتدا با مطالعه بازارهای مالی و نقش آن ها در اقتصاد به تحلیل داده ها می پردازیم. در تحقیق حاضر برای انتخاب بهینه سبد سهام از سه مدل شبکه عصبی- مصنوعی، مدل مارکویتز و مدل خطی اریما برای پیش بینی و انتخاب بهینه سبد سهام استفاده شد. 10 سهام از ده صنعت مختلف برای تحلیل مدل انتخاب گردید. سپس با توجه به خرجی مدل های سه گانه ی فوق سهام هایی را که میانگین بازده پیش بینی آن ها بیشتر و ریسک کم تری را دارا بودند انتخاب می گردد. برای مقایسه مدل ها از آزمون میانگین دو جامعه (t-test) در سطح معنی داری 95% استفاده شد که در نهایت شبکه عصبی به عنوان بهترین مدل شناسایی گردید.
برای دریافت اینجا کلیک کنید
تعداد کل پیام ها : 0